Сравнение EDF с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.57% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и EDD
EDF берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
EDF vs. EDD — Ранг доходности на риск
EDF
EDD
Сравнение EDF c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.92 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EDF и EDD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и EDD
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности EDD в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и EDD
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -59.38% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.67% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -32.04% | -21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -42.70% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -14.33% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -24.38% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.15% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и EDD
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) составляет 6.38%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.68% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 11.64% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 16.92% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 15.09% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 17.65% | +13.01% |