Сравнение EDF с EDD
EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EDF returned 4.94%/yr vs 5.09%/yr for EDD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EDF charges 1.45%/yr vs 2.20%/yr for EDD.
Доходность
Сравнение доходности EDF и EDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDF имеют среднегодовую доходность 4.94%, а акции EDD немного впереди с 5.09%.
EDF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.94%
EDD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам EDF и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.37% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 3.21% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Correlation
The correlation between EDF and EDD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2010 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDF vs. EDD — Ранг доходности на риск
EDF
EDD
Сравнение EDF c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.08 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 3.64 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.19 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EDF и EDD
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и EDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -59.38% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -17.67% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -17.67% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.53% | -32.04% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -42.70% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.17% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -24.23% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.26% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и EDD
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.70% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 13.02% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 16.12% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 15.32% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 17.72% | +12.97% |
Сравнение комиссий EDF и EDD
EDF берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и EDD
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности EDD в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.36% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 13.43% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Часто задаваемые вопросы
EDF and EDD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDF has higher volatility (4.95%) compared to EDD (4.70%). In terms of maximum drawdown, EDF dropped -64.23% vs EDD's -59.38%.
EDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDF и EDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор