PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и BTCI

2026 (YTD)20252024
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%-2.77%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий EDF и BTCI

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF

Доходность на риск

EDF vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.39

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.30

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.30

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

-0.66

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.39

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.02

+0.08

Корреляция

Корреляция между EDF и BTCI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и BTCI

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и BTCI

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-44.98%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-44.98%

+31.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-41.01%

+25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-12.85%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

20.50%

-17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и BTCI

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) составляет 6.38%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что EDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

10.21%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

33.66%

-23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

40.04%

-21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

41.35%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

41.35%

-10.69%