Сравнение EDF с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Amana Participation Fund (AMAPX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.56% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 5.06% против 2.10% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и AMAPX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
EDF vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
EDF
AMAPX
Сравнение EDF c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.90 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.02 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.08 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.06 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между EDF и AMAPX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и AMAPX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и AMAPX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -7.75% | -56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -2.51% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -7.75% | -45.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -7.75% | -56.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -2.41% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -1.57% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.58% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и AMAPX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 0.67% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 1.16% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 2.08% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 2.06% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 1.95% | +28.71% |