Сравнение EDD с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 4.57% против 8.40% соответственно.
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и EDIV
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
EDD vs. EDIV — Ранг доходности на риск
EDD
EDIV
Сравнение EDD c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.61 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.68 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.15 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EDD и EDIV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и EDIV
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и EDIV
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -53.36% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -10.36% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -28.32% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -40.76% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -8.17% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -19.53% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.87% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и EDIV
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.79% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.12% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 13.76% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.81% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.58% | +0.07% |