PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%10.78%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EDD и VEGBX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EDD vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.98

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.84

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.44

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.52

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.98

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.03

-0.93

Корреляция

Корреляция между EDD и VEGBX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и VEGBX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDD и VEGBX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-24.27%

-35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-3.89%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-24.27%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-3.19%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-3.90%

-20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.98%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и VEGBX

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.08%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

2.86%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

4.98%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

6.27%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

6.37%

+11.28%