PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDD с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с EXE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while EXE (Expand Energy Corp) is a stock. Over the past 5 years, EDD returned 8.86%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDD и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
9.54%
С начала года
15.19%
1 год
31.67%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.86%
10 лет*
5.79%
Всё время*
2.98%

EXE

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
-11.94%
С начала года
-20.30%
1 год
-17.40%
3 года*
4.46%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—
Всё время*
18.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.19%32.46%8.64%14.09%-14.15%-5.83%
EXE
Expand Energy Corp		-20.30%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%

Correlation

The correlation between EDD and EXE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.15

The correlation between EDD and EXE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с VRPEXE с OXYEXE с DOVEXE с BEP

Доходность на риск

EDD vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDDEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.56

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.65

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.61

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

-1.18

+6.97

EDD vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDD и EXE

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-29.69%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-28.43%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-28.43%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-29.69%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-28.43%

+25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-11.27%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

15.15%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и EXE

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 5.28%, в то время как у Expand Energy Corp (EXE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.42%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

21.70%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

31.24%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

34.82%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

34.59%

-16.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и EXE

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности EXE в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.79%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
EXE
Expand Energy Corp		3.67%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDD and EXE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXE has higher volatility (6.42%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs EXE's -29.69%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор