Сравнение EDD с ASM
EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, EDD returned 5.79%/yr vs 8.08%/yr for ASM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDD и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 5.79% против 8.08% соответственно.
EDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- 2.98%
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам EDD и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 15.19% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between EDD and ASM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between EDD and ASM shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDD vs. ASM — Ранг доходности на риск
EDD
ASM
Сравнение EDD c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDD | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 1.85 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDD и ASM
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -94.10% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -52.40% | +34.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -52.40% | +34.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -60.57% | +28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -90.00% | +47.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -50.44% | +47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -63.68% | +39.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 27.85% | -22.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и ASM
Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 5.28%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 20.56% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 67.02% | -53.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 82.59% | -65.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 66.44% | -50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 69.79% | -52.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и ASM
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.79% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Часто задаваемые вопросы
EDD and ASM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.56%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs ASM's -94.10%.
EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDD и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор