Сравнение EDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EDC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.42% против 14.14% соответственно.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и VOO
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EDC vs. VOO — Ранг доходности на риск
EDC
VOO
Сравнение EDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.55 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.31 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.71 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.83 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EDC и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и VOO
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и VOO
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -33.99% | -58.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -11.98% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -24.52% | -56.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -33.99% | -53.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -5.55% | -72.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -3.72% | -61.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.55% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и VOO
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 5.34% | +22.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 9.47% | +35.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 18.11% | +42.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 16.82% | +38.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 17.99% | +42.14% |