PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с URTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 6.85%/yr vs 7.26%/yr for URTY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности EDC и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 48.75%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 40.19%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: 6.85% против 7.26% соответственно.

EDC

1 день
5.30%
1 месяц
-13.15%
С начала года
48.75%
6 месяцев
54.72%
1 год
130.29%
3 года*
40.47%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
6.85%

URTY

1 день
2.59%
1 месяц
-1.96%
С начала года
40.19%
6 месяцев
32.56%
1 год
101.20%
3 года*
23.50%
5 лет*
-8.44%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		48.75%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		40.19%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between EDC and URTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.65

The correlation between EDC and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и URTY

Секторы
EDC
URTY

Технологии

32.7%
7.0%

Финансовые услуги

20.8%
24.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
0.8%

Промышленность

7.3%
6.1%

Сырьевые материалы

7.0%
1.6%

Энергетика

4.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.8%

Здравоохранение

3.2%
5.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

EDC
32.7%
URTY
7.0%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
URTY
24.2%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
URTY
2.8%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
URTY
0.8%

Промышленность

EDC
7.3%
URTY
6.1%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
URTY
1.6%

Энергетика

EDC
4.4%
URTY
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
URTY
0.8%

Здравоохранение

EDC
3.2%
URTY
5.8%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
URTY
1.1%

Недвижимость

EDC
1.1%
URTY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

EDC vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.75

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.26

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.13

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

10.23

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.20

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EDC и URTY

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-88.09%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-32.56%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-65.85%

+16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

-82.76%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-88.09%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.43%

-42.28%

-26.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-34.79%

-30.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

9.93%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и URTY

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 32.98% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.98%

19.69%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.90%

41.89%

+15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.31%

58.35%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.41%

67.60%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.03%

69.43%

-8.40%

Сравнение комиссий EDC и URTY

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и URTY

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности URTY в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.15%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EDC and URTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (32.98%) compared to URTY (19.69%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.26% vs 6.85% for EDC. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.26% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDC has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.67% for URTY.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.95% for URTY.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор