PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EDC returned -3.86%/yr vs -8.73%/yr for UBOT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности EDC и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 49.35%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

EDC

1 день
0.41%
1 месяц
-12.80%
С начала года
49.35%
6 месяцев
56.31%
1 год
125.67%
3 года*
40.66%
5 лет*
-3.86%
10 лет*
6.89%

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		49.35%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.96%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between EDC and UBOT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.71

The correlation between EDC and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и UBOT

Секторы
EDC
UBOT

Технологии

32.7%
31.8%

Финансовые услуги

20.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
4.5%

Промышленность

7.3%
48.6%

Сырьевые материалы

7.0%
0.0%

Энергетика

4.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.0%

Здравоохранение

3.2%
9.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
UBOT
31.8%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
UBOT
0.9%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
UBOT
6.1%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
UBOT
4.5%

Промышленность

EDC
7.3%
UBOT
48.6%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
UBOT
0.0%

Энергетика

EDC
4.4%
UBOT
0.5%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
UBOT
0.0%

Здравоохранение

EDC
3.2%
UBOT
9.0%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
UBOT
0.0%

Недвижимость

EDC
1.1%
UBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

EDC vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.58

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.13

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.80

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

2.50

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.58

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.08

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EDC и UBOT

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-86.24%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-35.90%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-51.64%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

-82.90%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.30%

-50.94%

-17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.34%

-49.81%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

11.42%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и UBOT

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

16.20%

+16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.87%

37.59%

+19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.18%

49.07%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.41%

53.14%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.99%

63.51%

-2.52%

Сравнение комиссий EDC и UBOT

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и UBOT

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности UBOT в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.14%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and UBOT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (32.34%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, EDC leads with -3.86% vs -8.73% for UBOT. On fees, UBOT is cheaper at 1.29% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDC has performed better with a -3.86% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBOT is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDC has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.92% for UBOT.

EDC is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.29% for UBOT.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор