PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDC с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с TSLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. EDC is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, EDC returned 32.51%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EDC charges 1.33%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности EDC и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.

EDC

1 день
-6.42%
1 месяц
-21.44%
6 месяцев
12.45%
С начала года
33.64%
1 год
80.62%
3 года*
32.51%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
3.57%

TSLL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-36.12%
1 год
7.23%
3 года*
-11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		33.64%94.58%-2.00%7.48%-20.11%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-36.12%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between EDC and TSLL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.41

The correlation between EDC and TSLL shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDC и TSLL

Секторы
EDC
TSLL

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
TSLL

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
TSLL

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
TSLL
100.0%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
TSLL

-

Промышленность

EDC
7.3%
TSLL

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
TSLL

-

Энергетика

EDC
4.4%
TSLL

-

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
TSLL

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
TSLL

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
TSLL

-

Недвижимость

EDC
1.1%
TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

EDC vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDCTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.08

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.76

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.13

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

0.25

+6.22

EDC vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDC и TSLL

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-82.88%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-54.75%

+16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-82.88%

+33.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.64%

-67.74%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.35%

-54.11%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.51%

28.95%

-16.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 30.59%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.59%

33.55%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.55%

62.28%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.81%

89.11%

-18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

107.11%

-47.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

107.11%

-45.78%

Сравнение комиссий EDC и TSLL

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и TSLL

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TSLL в 8.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.49%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.20%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and TSLL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (33.55%) compared to EDC (30.59%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, EDC leads with 32.51% vs -11.73% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, EDC has been the lower-risk option at 30.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDC has performed better with a 32.51% return vs -11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 1.49% for EDC.

Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.83% for TSLL.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор