Сравнение EDC с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
EDC и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 2.42% против 35.31% соответственно.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и TQQQ
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
EDC vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EDC
TQQQ
Сравнение EDC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.72 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.41 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 4.28 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.72 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.65 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EDC и TQQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и TQQQ
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и TQQQ
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -81.66% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -36.97% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -81.66% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -81.66% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -28.08% | -49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -18.66% | -46.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 12.13% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и TQQQ
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 19.74% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 38.50% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 67.35% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 66.53% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 65.83% | -5.70% |