PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

EDC и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 2.42% против 21.84% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий EDC и SPUU

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

EDC vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.78

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.29

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.25

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

5.36

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.78

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.49

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между EDC и SPUU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и SPUU

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок EDC и SPUU

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-59.35%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-23.10%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-46.59%

-34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-59.35%

-27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-12.15%

-65.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-9.62%

-55.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

5.41%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и SPUU

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

10.73%

+17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

19.20%

+26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

36.23%

+24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

33.47%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

35.72%

+24.41%