PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

EDC и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 2.42% против 13.30% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий EDC и QQQE

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

EDC vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.68

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.13

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.14

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

4.59

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.68

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.69

-0.69

Корреляция

Корреляция между EDC и QQQE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и QQQE

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок EDC и QQQE

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-32.14%

-60.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-12.74%

-25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-32.14%

-48.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-32.14%

-54.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-6.45%

-71.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-5.22%

-60.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.16%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и QQQE

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

5.64%

+22.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

11.05%

+34.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

20.47%

+39.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

20.32%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

20.71%

+39.42%