PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с OILU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, EDC returned 43.12%/yr vs 6.45%/yr for OILU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EDC charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности EDC и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 62.45%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.85%.

EDC

1 день
1.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
62.45%
6 месяцев
72.90%
1 год
137.10%
3 года*
43.12%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
8.38%

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		62.45%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-11.51%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between EDC and OILU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.26

The correlation between EDC and OILU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDC и OILU

Секторы
EDC
OILU

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
OILU

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
OILU

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
OILU

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
OILU

-

Промышленность

EDC
7.3%
OILU

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
OILU

-

Энергетика

EDC
4.4%
OILU
100.0%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
OILU

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
OILU

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
OILU

-

Недвижимость

EDC
1.1%
OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

EDC vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDCOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.27

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.78

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.37

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

5.62

+6.63

EDC vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDC и OILU

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-81.00%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-33.51%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-69.09%

+19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.52%

-51.36%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.35%

-50.54%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

14.12%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и OILU

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 33.39% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.39%

21.88%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.40%

50.72%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.72%

62.50%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.74%

81.07%

-23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

81.07%

-19.95%

Сравнение комиссий EDC и OILU

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и OILU

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.05%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and OILU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (33.39%) compared to OILU (21.88%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, EDC leads with 43.12% vs 6.45% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDC has performed better with a 43.12% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDC has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for OILU.

EDC is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.95% for OILU.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор