PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. EDC is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, EDC returned 178.14% vs 90.38% for NVDU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EDC charges 1.33%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности EDC и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 75.77%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и NVDU

2026 (YTD)202520242023
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%9.98%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between EDC and NVDU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EDC и NVDU

Секторы
EDC
NVDU

Технологии

32.7%
100.0%

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
NVDU
100.0%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
NVDU

-

Промышленность

EDC
7.3%
NVDU

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
NVDU

-

Энергетика

EDC
4.4%
NVDU

-

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
NVDU

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
NVDU

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
NVDU

-

Недвижимость

EDC
1.1%
NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

EDC vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.34

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.96

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.15

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

4.90

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.34

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.17

-1.13

Просадки

Сравнение просадок EDC и NVDU

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-67.27%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-42.27%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.69%

-15.08%

-47.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-18.83%

-46.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

18.50%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и NVDU

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 25.70% и 24.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.70%

24.76%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

50.62%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

67.91%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

91.02%

-34.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

91.02%

-30.33%

Сравнение комиссий EDC и NVDU

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и NVDU

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and NVDU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to NVDU (24.76%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, EDC leads with 178.14% vs 90.38% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 24.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDC has performed better with a 178.14% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.97% for EDC.

Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.04% for NVDU.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор