Сравнение EDC с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
EDC и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 2.42% против -0.92% соответственно.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и NUGT
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
EDC vs. NUGT — Ранг доходности на риск
EDC
NUGT
Сравнение EDC c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.57 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.51 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.31 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 13.80 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.57 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.42 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.32 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EDC и NUGT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и NUGT
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и NUGT
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -99.97% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -53.58% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -73.79% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -96.91% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -99.74% | +22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -91.43% | +26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 16.75% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 28.32%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 33.96% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 77.66% | -32.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 91.60% | -31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 70.75% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 89.98% | -29.85% |