PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с FNGU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, EDC returned 137.10% vs 21.24% for FNGU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности EDC и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 62.45%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 3.96%.

EDC

1 день
1.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
62.45%
6 месяцев
72.90%
1 год
137.10%
3 года*
43.12%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
8.38%

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-12.41%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и FNGU

2026 (YTD)2025
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		62.45%64.89%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%

Correlation

The correlation between EDC and FNGU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.59

The correlation between EDC and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и FNGU

Секторы
EDC
FNGU

Технологии

32.7%
60.6%

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
29.8%

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
FNGU
60.6%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
FNGU

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
FNGU
9.6%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
FNGU
29.8%

Промышленность

EDC
7.3%
FNGU

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
FNGU

-

Энергетика

EDC
4.4%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
FNGU

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
FNGU

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
FNGU

-

Недвижимость

EDC
1.1%
FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

EDC vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDCFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.35

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.87

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.36

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

0.85

+11.39

EDC vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDC и FNGU

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-61.30%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-59.55%

+21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.52%

-27.36%

-38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.35%

-22.25%

-43.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

24.91%

-13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и FNGU

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 33.39% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 27.31%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.39%

27.31%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.40%

50.15%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.72%

61.43%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.74%

79.93%

-22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

79.93%

-18.81%

Сравнение комиссий EDC и FNGU

EDC берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и FNGU

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.05%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and FNGU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (33.39%) compared to FNGU (27.31%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, EDC leads with 137.10% vs 21.24% for FNGU. On fees, EDC is cheaper at 1.33% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDC has performed better with a 137.10% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDC is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

EDC has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for FNGU.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 2.60% for FNGU.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор