PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 7.96%/yr vs -9.37%/yr for ERX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности EDC и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 75.77%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 7.96% против -9.37% соответственно.

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between EDC and ERX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.55

The correlation between EDC and ERX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDC и ERX

Секторы
EDC
ERX

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
ERX

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
ERX

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
ERX

-

Промышленность

EDC
7.3%
ERX

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
ERX

-

Энергетика

EDC
4.4%
ERX
100.0%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
ERX

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
ERX

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
ERX

-

Недвижимость

EDC
1.1%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

EDC vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.42

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.79

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.23

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

11.45

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.56

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EDC и ERX

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-99.54%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-23.34%

-14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-42.34%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-46.90%

-34.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-98.59%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.69%

-91.58%

+28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-67.03%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

8.60%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и ERX

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.70%

16.49%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

33.31%

+18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

41.08%

+18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

51.98%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

69.16%

-8.47%

Сравнение комиссий EDC и ERX

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и ERX

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EDC and ERX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 7.96% vs -9.37% for ERX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 7.96% return vs -9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.97% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.09% for ERX.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор