Сравнение EDC с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EDC и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: 2.42% против 7.37% соответственно.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и DIG
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
EDC vs. DIG — Ранг доходности на риск
EDC
DIG
Сравнение EDC c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.40 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 2.86 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.66 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EDC и DIG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и DIG
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и DIG
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -97.04% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -35.40% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -46.02% | -35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -92.53% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -49.79% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -64.47% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 17.32% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и DIG
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 12.95% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 28.78% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 49.96% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 51.73% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 57.63% | +2.50% |