PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDC returned 40.66%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности EDC и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 49.35%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

EDC

1 день
0.41%
1 месяц
-12.80%
С начала года
49.35%
6 месяцев
56.31%
1 год
125.67%
3 года*
40.66%
5 лет*
-3.86%
10 лет*
6.89%

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		49.35%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-7.84%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between EDC and BULZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.63

The correlation between EDC and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и BULZ

Секторы
EDC
BULZ

Технологии

32.7%
62.3%

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
25.0%

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
BULZ
62.3%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
BULZ

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
BULZ
12.8%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
BULZ
25.0%

Промышленность

EDC
7.3%
BULZ

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
BULZ

-

Энергетика

EDC
4.4%
BULZ

-

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
BULZ

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
BULZ

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
BULZ

-

Недвижимость

EDC
1.1%
BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

EDC vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.23

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.43

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.16

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

8.39

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.11

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EDC и BULZ

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-94.44%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-54.22%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-67.96%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.30%

-26.36%

-41.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.34%

-58.25%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

20.37%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и BULZ

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 28.83%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

28.83%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.87%

61.05%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.18%

77.01%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.41%

91.54%

-34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.99%

91.54%

-30.55%

Сравнение комиссий EDC и BULZ

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и BULZ

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.14%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

EDC and BULZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (32.34%) compared to BULZ (28.83%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 40.66% for EDC. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 28.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 40.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDC has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for BULZ.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор