Сравнение ED с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ED и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ED и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 15.59% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.25% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.79%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ED
SCHD
Сравнение ED c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ED | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.88 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.32 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.05 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 3.55 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ED и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и SCHD
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.02% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ED и SCHD
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ED | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -33.37% | -45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -12.74% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -16.85% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -33.37% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -3.43% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -3.34% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 3.75% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и SCHD
Consolidated Edison, Inc. (ED) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ED | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.33% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 7.96% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 15.69% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 14.40% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 16.70% | +4.31% |