PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECSIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECSIX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - ECSIX is a Multisector Bonds fund managed by Eaton Vance, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ECSIX returned 3.96%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ECSIX charges 1.82%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.96% против 21.94% соответственно.

ECSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.05%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.96%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECSIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		1.76%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-3.37%4.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ECSIX and QQQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.19

The correlation between ECSIX and QQQ shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с QQQMECSIX с ^GSPCECSIX с DIVOECSIX с GSINXECSIX с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ECSIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECSIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.64

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.45

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.45

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.51

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

13.49

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECSIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECSIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.64

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.81

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

0.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.41

+1.06

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и QQQ

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECSIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-82.97%

+70.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-11.96%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.64%

-22.77%

+20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.19%

-35.12%

+27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.53%

-35.12%

+22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.26%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-32.79%

+31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.11%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и QQQ

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.12%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECSIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.49%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

12.10%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

15.94%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

22.38%

-19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

22.29%

-19.11%

Сравнение комиссий ECSIX и QQQ

ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECSIX и QQQ

Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.33%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ECSIX and QQQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to ECSIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, ECSIX dropped -12.95% vs QQQ's -82.97%.

ECSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECSIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор