Сравнение ECSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECSIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 0.27% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | 0.69% | 6.60% | 5.76% | -3.37% | 4.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.88% против 18.85% соответственно.
ECSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.88%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECSIX и QQQ
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ECSIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ECSIX
QQQ
Сравнение ECSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECSIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.05 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 1.63 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.88 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 6.95 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.05 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.58 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.37 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между ECSIX и QQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и QQQ
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и QQQ
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -82.97% | +70.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -12.62% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -35.12% | +27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | -35.12% | +22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -8.98% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -32.99% | +31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.41% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и QQQ
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.19%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 6.51% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 12.77% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 22.67% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 22.39% | -19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 22.25% | -19.08% |