Сравнение ECSIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECSIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 0.27% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | 0.69% | 6.60% | 5.76% | -3.37% | 4.04% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECSIX имеют среднегодовую доходность 3.88%, а акции JMSIX немного впереди с 3.93%.
ECSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.88%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECSIX и JMSIX
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
ECSIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
ECSIX
JMSIX
Сравнение ECSIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECSIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.15 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 3.84 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.47 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 13.30 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | 1.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.76 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между ECSIX и JMSIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и JMSIX
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и JMSIX
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -18.40% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -1.64% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -11.39% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | -18.40% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.39% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.60% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.43% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и JMSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.77% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.67% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.59% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 3.70% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 3.85% | -0.68% |