Сравнение ECSIX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECSIX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 0.27% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | 0.69% | 2.50% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
ECSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.88%
JAAA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECSIX и JAAA
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
ECSIX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
ECSIX
JAAA
Сравнение ECSIX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECSIX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.80 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 3.60 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.91 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.54 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 24.70 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECSIX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 2.71 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 2.70 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между ECSIX и JAAA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и JAAA
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности JAAA в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.62% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и JAAA
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECSIX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -2.64% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -1.46% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -2.64% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.03% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.26% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.21% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и JAAA
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECSIX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.41% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.68% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.81% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 1.69% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 1.67% | +1.50% |