Сравнение ECOW с SRVR
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 5.74%/yr vs -1.27%/yr for SRVR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 17.97%.
ECOW
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOW и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 8.95% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 17.97% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 14.61% |
Correlation
The correlation between ECOW and SRVR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. SRVR — Ранг доходности на риск
ECOW
SRVR
Сравнение ECOW c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOW | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.40 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 0.84 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOW и SRVR
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -40.99% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -14.78% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.34% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -40.99% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -13.62% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -15.24% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 6.94% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и SRVR
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеют волатильность 5.40% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.66% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 13.59% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 17.29% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 19.78% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.44% | -1.31% |
Сравнение комиссий ECOW и SRVR
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и SRVR
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SRVR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.61% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.59% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and SRVR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.66%) compared to ECOW (5.40%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, ECOW leads with 5.74% vs -1.27% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 5.74% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.59% for SRVR.
ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while SRVR is REIT. ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.60% for SRVR.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор