Сравнение ECOW с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
ECOW и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECOW и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.29% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 4.84%.
ECOW
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOW и QEMM
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
ECOW vs. QEMM — Ранг доходности на риск
ECOW
QEMM
Сравнение ECOW c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOW | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.54 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.16 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.56 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 9.33 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOW | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.54 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ECOW и QEMM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и QEMM
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и QEMM
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECOW | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -36.89% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -10.40% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -27.55% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -7.76% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.77% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.85% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и QEMM
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 7.25%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECOW | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 9.11% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.57% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 17.21% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.81% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.73% | +3.53% |