PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. ECOW is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, ECOW returned 19.90%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%-2.49%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between ECOW and QDPL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.50

The correlation between ECOW and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и QDPL

Секторы
ECOW
QDPL

Коммуникационные услуги

18.4%
8.5%

Энергетика

16.1%
2.4%

Промышленность

15.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.4%

Технологии

9.8%
27.6%

Сырьевые материалы

9.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.0%

Коммунальные услуги

7.9%
2.1%

Здравоохранение

1.6%
7.6%

Финансовые услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
QDPL
8.5%

Энергетика

ECOW
16.1%
QDPL
2.4%

Промышленность

ECOW
15.5%
QDPL
6.3%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
QDPL
8.4%

Технологии

ECOW
9.8%
QDPL
27.6%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
QDPL
1.4%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
QDPL
4.0%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
QDPL
2.1%

Здравоохранение

ECOW
1.6%
QDPL
7.6%

Финансовые услуги

ECOW

-

QDPL
10.3%

Недвижимость

ECOW

-

QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

ECOW vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.23

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.11

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.06

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

14.37

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ECOW и QDPL

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-22.59%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.65%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-17.75%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.65%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.14%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.84%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и QDPL

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.69%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.00%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

11.89%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.01%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

15.01%

+5.12%

Сравнение комиссий ECOW и QDPL

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и QDPL

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and QDPL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.66%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 19.90% for ECOW. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.60% for ECOW.

ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.60% for QDPL.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор