PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 6.12%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%5.66%

Correlation

The correlation between ECOW and GCOW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.58

The correlation between ECOW and GCOW shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECOW и GCOW

Секторы
ECOW
GCOW

Коммуникационные услуги

18.4%
14.6%

Энергетика

16.1%
24.4%

Промышленность

15.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
4.6%

Технологии

9.8%
0.9%

Сырьевые материалы

9.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
17.1%

Коммунальные услуги

7.9%
4.1%

Здравоохранение

1.6%
14.6%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
GCOW
14.6%

Энергетика

ECOW
16.1%
GCOW
24.4%

Промышленность

ECOW
15.5%
GCOW
12.4%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
GCOW
4.6%

Технологии

ECOW
9.8%
GCOW
0.9%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
GCOW
7.3%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
GCOW
17.1%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
GCOW
4.1%

Здравоохранение

ECOW
1.6%
GCOW
14.6%

Финансовые услуги

ECOW

-

GCOW

-

Недвижимость

ECOW

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

ECOW vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.52

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.63

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

5.71

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

15.05

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ECOW и GCOW

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-37.64%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-4.77%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-12.35%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-21.48%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.73%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.84%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.81%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и GCOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.85%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.99%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

10.81%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

13.49%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

16.20%

+3.93%

Сравнение комиссий ECOW и GCOW

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и GCOW

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and GCOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.66%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 6.12% for ECOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.43% for GCOW.

ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор