PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECOW с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с GCOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 7.13%/yr vs 13.24%/yr for GCOW. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 14.28%.

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

GCOW

1 день
-0.22%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.28%
1 год
25.93%
3 года*
16.41%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.79%
Всё время*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

GCOW

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
$12.61M$12.64M$12.26M

Сравнение доходности по годам ECOW и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		14.28%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%4.67%

Correlation

The correlation between ECOW and GCOW is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.58

The correlation between ECOW and GCOW shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECOW и GCOW

Секторы
ECOW
GCOW

Коммуникационные услуги

15.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

11.6%
22.3%

Сырьевые материалы

11.2%
3.6%

Промышленность

10.7%
10.7%

Энергетика

10.4%
11.7%

Коммунальные услуги

6.9%
6.8%

Технологии

4.2%
2.9%

Здравоохранение

3.7%
17.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммуникационные услуги

ECOW
15.2%
GCOW
15.0%

Потребительский циклический сектор

ECOW
13.9%
GCOW
7.5%

Потребительский защитный сектор

ECOW
11.6%
GCOW
22.3%

Сырьевые материалы

ECOW
11.2%
GCOW
3.6%

Промышленность

ECOW
10.7%
GCOW
10.7%

Энергетика

ECOW
10.4%
GCOW
11.7%

Коммунальные услуги

ECOW
6.9%
GCOW
6.8%

Технологии

ECOW
4.2%
GCOW
2.9%

Здравоохранение

ECOW
3.7%
GCOW
17.1%

Финансовые услуги

ECOW

-

GCOW

-

Недвижимость

ECOW

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

ECOW vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECOW c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.40

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.48

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.33

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

10.27

-1.45

ECOW vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и GCOW

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-37.64%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.83%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-12.35%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-21.48%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.15%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-5.81%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.53%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и GCOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.92% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.98%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.47%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

10.87%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

13.54%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

16.00%

+4.02%

Сравнение комиссий ECOW и GCOW

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и GCOW

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности GCOW в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.60%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and GCOW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.98%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 13.24% vs 7.13% for ECOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 13.24% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.42% for ECOW.

ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор