PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с FEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с FEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS).

ECOW и FEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и FEMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%18.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECOW показывает доходность 9.27%, а FEMS немного выше – 9.43%.

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO

Сравнение комиссий ECOW и FEMS

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ECOW vs. FEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWFEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.60

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.14

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.19

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

8.52

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. FEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FEMS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWFEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.60

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между ECOW и FEMS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и FEMS

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FEMS в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и FEMS

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и FEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWFEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-47.85%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.24%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-30.40%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.11%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-17.58%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.41%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и FEMS

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWFEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.95%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.77%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.55%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.86%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

19.96%

+0.29%