PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

ECOW и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и FEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий ECOW и FEM

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ECOW vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.89

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.39

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.80

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

13.17

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.89

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Корреляция

Корреляция между ECOW и FEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и FEM

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и FEM

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-46.23%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.93%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-31.72%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.31%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-15.20%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и FEM

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.29%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.67%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.27%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.20%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

20.95%

-0.70%