PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 6.00%/yr vs 4.84%/yr for DVYE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 10.74%.

ECOW

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
34.04%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и DVYE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.49%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%6.64%

Correlation

The correlation between ECOW and DVYE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.73

The correlation between ECOW and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и DVYE

Секторы
ECOW
DVYE

Коммуникационные услуги

18.4%
1.9%

Энергетика

16.1%
19.1%

Промышленность

15.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
4.3%

Технологии

9.8%
7.3%

Сырьевые материалы

9.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.4%

Коммунальные услуги

7.9%
7.4%

Здравоохранение

1.6%

-

Финансовые услуги

-

28.4%

Недвижимость

-

3.7%

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
DVYE
1.9%

Энергетика

ECOW
16.1%
DVYE
19.1%

Промышленность

ECOW
15.5%
DVYE
16.8%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
DVYE
4.3%

Технологии

ECOW
9.8%
DVYE
7.3%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
DVYE
8.6%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
DVYE
2.4%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
DVYE
7.4%

Здравоохранение

ECOW
1.6%
DVYE

-

Финансовые услуги

ECOW

-

DVYE
28.4%

Недвижимость

ECOW

-

DVYE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

ECOW vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.01

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.71

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.42

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

12.61

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ECOW и DVYE

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-47.42%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.49%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-14.63%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-40.89%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.83%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-15.37%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.27%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и DVYE

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.34%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.48%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.61%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

14.32%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.99%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.39%

+1.74%

Сравнение комиссий ECOW и DVYE

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и DVYE

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.98%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and DVYE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to ECOW (4.34%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs DVYE's -47.42%.

On 5-year performance, ECOW leads with 6.00% vs 4.84% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 6.00% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.98% for ECOW.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.49% for DVYE.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор