PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с DEHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. ECOW is passively managed, while DEHP is actively managed. Over the past 3 years, ECOW returned 19.54%/yr vs 25.07%/yr for DEHP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 33.40%.

ECOW

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
34.04%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.49%32.50%3.17%15.79%-11.39%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Correlation

The correlation between ECOW and DEHP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.81

The correlation between ECOW and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и DEHP

Секторы
ECOW
DEHP

Коммуникационные услуги

18.4%
11.4%

Энергетика

16.1%
5.0%

Промышленность

15.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.0%

Технологии

9.8%
41.3%

Сырьевые материалы

9.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.3%

Коммунальные услуги

7.9%
0.6%

Здравоохранение

1.6%
2.5%

Финансовые услуги

-

6.5%

Недвижимость

-

0.4%

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
DEHP
11.4%

Энергетика

ECOW
16.1%
DEHP
5.0%

Промышленность

ECOW
15.5%
DEHP
11.4%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
DEHP
9.0%

Технологии

ECOW
9.8%
DEHP
41.3%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
DEHP
7.7%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
DEHP
4.3%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
DEHP
0.6%

Здравоохранение

ECOW
1.6%
DEHP
2.5%

Финансовые услуги

ECOW

-

DEHP
6.5%

Недвижимость

ECOW

-

DEHP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Доходность на риск

ECOW vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWDEHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.02

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.92

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.83

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

19.41

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ECOW и DEHP

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и DEHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-22.90%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-13.16%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-19.14%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.67%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-5.75%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.27%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и DEHP

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.34%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.85%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

18.65%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

21.04%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

18.63%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.63%

+1.50%

Сравнение комиссий ECOW и DEHP

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и DEHP

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DEHP в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.98%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and DEHP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to ECOW (4.34%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs DEHP's -22.90%.

On 3-year performance, DEHP leads with 25.07% vs 19.54% for ECOW. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 25.07% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.34% for DEHP.

ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while DEHP is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Pacer and Dimensional. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.41% for DEHP.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и DEHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор