PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

ECOW и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ECOW и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-11.39%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий ECOW и DEHP

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

ECOW vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.79

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.40

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.87

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

11.20

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между ECOW и DEHP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и DEHP

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и DEHP

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-22.90%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.16%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-9.02%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-5.91%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.37%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и DEHP

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.53%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

15.54%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

20.55%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.88%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.88%

+2.37%