PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с CALF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 5.74%/yr vs 3.49%/yr for CALF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 10.96%.

ECOW

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.09%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.43%
1 год
30.63%
3 года*
17.90%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и CALF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		8.95%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%4.20%

Correlation

The correlation between ECOW and CALF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ECOW и CALF

Секторы
ECOW
CALF

Коммуникационные услуги

15.1%
8.3%

Промышленность

15.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
28.5%

Технологии

10.3%
32.4%

Энергетика

9.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.6%

Сырьевые материалы

8.4%
1.6%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

0.9%
9.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

1.5%

Коммуникационные услуги

ECOW
15.1%
CALF
8.3%

Промышленность

ECOW
15.0%
CALF
5.4%

Потребительский циклический сектор

ECOW
10.7%
CALF
28.5%

Технологии

ECOW
10.3%
CALF
32.4%

Энергетика

ECOW
9.8%
CALF
8.9%

Потребительский защитный сектор

ECOW
9.1%
CALF
3.6%

Сырьевые материалы

ECOW
8.4%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

ECOW
6.2%
CALF

-

Здравоохранение

ECOW
0.9%
CALF
9.7%

Финансовые услуги

ECOW

-

CALF
0.2%

Недвижимость

ECOW

-

CALF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ECOW vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.64

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.40

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.28

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

11.68

-0.11

ECOW vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и CALF

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-47.58%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.15%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-34.22%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-34.22%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.01%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-10.69%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.25%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и CALF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 5.40% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.92%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

16.02%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

23.39%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

25.97%

-5.84%

Сравнение комиссий ECOW и CALF

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и CALF

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CALF в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.61%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and CALF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (5.40%) compared to CALF (5.39%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, ECOW leads with 5.74% vs 3.49% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 5.74% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.24% for CALF.

ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.59% for CALF.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор