Сравнение ECOW с BKEM
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 7.05%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
BKEM
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 19.44%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOW и BKEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | 35.87% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 19.44% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 48.44% |
Correlation
The correlation between ECOW and BKEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between ECOW and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ECOW и BKEM
Секторы
ECOW
BKEM
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
ECOW
BKEM
Потребительский защитный сектор
ECOW
BKEM
Коммуникационные услуги
ECOW
BKEM
Сырьевые материалы
ECOW
BKEM
Промышленность
ECOW
BKEM
Энергетика
ECOW
BKEM
Коммунальные услуги
ECOW
BKEM
Технологии
ECOW
BKEM
Здравоохранение
ECOW
BKEM
Финансовые услуги
ECOW
-
BKEM
Недвижимость
ECOW
-
BKEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. BKEM — Ранг доходности на риск
ECOW
BKEM
Сравнение ECOW c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOW | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.63 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 8.73 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOW и BKEM
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -39.48% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -13.11% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.38% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -33.89% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -9.56% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -15.80% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.93% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и BKEM
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.23%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 9.77% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 21.05% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 23.01% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 19.53% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.65% | +0.43% |
Сравнение комиссий ECOW и BKEM
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и BKEM
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BKEM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.96% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and BKEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKEM has higher volatility (9.77%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs BKEM's -39.48%.
On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.96% for BKEM.
ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.11% for BKEM.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор