Сравнение ECON с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
ECON и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECON и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECON и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 5.63% | 34.15% | 0.22% | 7.51% | -16.00% | -14.11% | 20.83% | 17.22% | -26.87% | 27.46% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 3.63% против 10.01% соответственно.
ECON
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.63%
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECON и XCEM
ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
ECON vs. XCEM — Ранг доходности на риск
ECON
XCEM
Сравнение ECON c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECON | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.14 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.82 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.06 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 12.61 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECON | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ECON и XCEM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECON и XCEM
Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 1.68% | 1.77% | 0.76% | 1.57% | 2.06% | 1.08% | 0.63% | 1.68% | 0.98% | 0.35% | 0.74% | 1.10% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ECON и XCEM
Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECON | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.37% | -41.24% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.46% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -29.67% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.37% | -41.24% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -10.16% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -8.70% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.51% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECON и XCEM
Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) составляет 9.47%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ECON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECON | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 10.37% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 15.60% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 20.21% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.15% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 19.53% | +1.31% |