PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECON с QEMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

ECON и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECON и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECON и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		5.16%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECON показывает доходность 5.16%, а QEMM немного выше – 5.28%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям QEMM по среднегодовой доходности: 3.59% против 7.14% соответственно.

ECON

1 день
3.72%
1 месяц
-7.38%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.60%
1 год
33.90%
3 года*
13.54%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.59%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с SPYECON с FLCHECON с VWOECON с IDMOECON с AVEEECON с MFEMECON с REVS
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий ECON и QEMM

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

ECON vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.17

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.60

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

9.34

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Корреляция

Корреляция между ECON и QEMM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и QEMM

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ECON и QEMM

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

ECONQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-36.89%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.40%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-27.55%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-36.89%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-7.37%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-10.77%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.89%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и QEMM

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECONQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

7.63%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.57%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

17.22%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

14.81%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.73%

+4.11%