PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECON returned 6.10%/yr vs 10.15%/yr for PIE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ECON charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности ECON и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 35.02%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 6.10% против 10.15% соответственно.

ECON

1 день
-1.24%
1 месяц
13.52%
С начала года
35.02%
6 месяцев
38.26%
1 год
65.21%
3 года*
23.87%
5 лет*
7.11%
10 лет*
6.10%

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		35.02%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between ECON and PIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between ECON and PIE shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECON и PIE

Секторы
ECON
PIE

Технологии

30.4%
47.0%

Финансовые услуги

24.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.3%

Сырьевые материалы

7.1%
3.2%

Промышленность

6.5%
16.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.4%

Энергетика

3.5%
5.4%

Здравоохранение

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Недвижимость

1.4%
3.6%

Технологии

ECON
30.4%
PIE
47.0%

Финансовые услуги

ECON
24.5%
PIE
14.4%

Коммуникационные услуги

ECON
10.2%
PIE
1.4%

Потребительский циклический сектор

ECON
8.6%
PIE
1.3%

Сырьевые материалы

ECON
7.1%
PIE
3.2%

Промышленность

ECON
6.5%
PIE
16.8%

Потребительский защитный сектор

ECON
3.5%
PIE
0.4%

Энергетика

ECON
3.5%
PIE
5.4%

Здравоохранение

ECON
2.8%
PIE
5.1%

Коммунальные услуги

ECON
1.4%
PIE
1.3%

Недвижимость

ECON
1.4%
PIE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

ECON vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.24

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.88

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.55

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

7.18

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

23.52

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.12

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ECON и PIE

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-72.98%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-9.87%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-28.69%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-40.32%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-40.32%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.17%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-26.08%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.01%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и PIE

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 9.10% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

9.00%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

17.77%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

21.91%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

20.23%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.35%

-0.32%

Сравнение комиссий ECON и PIE

ECON берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и PIE

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.31%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

ECON and PIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (9.10%) compared to PIE (9.00%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.15% vs 6.10% for ECON. On fees, ECON is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PIE has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.15% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECON is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.31% for ECON.

ECON is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ECON and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор