PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECON с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

ECON и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECON и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECON и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		5.63%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 3.63% против 7.49% соответственно.

ECON

1 день
0.45%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.63%
6 месяцев
10.09%
1 год
34.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
1.96%
10 лет*
3.63%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с SPYECON с FLCHECON с VWOECON с IDMOECON с AVEEECON с MFEMECON с REVS
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий ECON и JPEM

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

ECON vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.69

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.30

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.35

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

9.34

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Корреляция

Корреляция между ECON и JPEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и JPEM

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ECON и JPEM

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ECONJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-40.22%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.32%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-21.57%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-40.22%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-6.68%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-9.57%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.60%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и JPEM

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECONJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.58%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

10.11%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

14.07%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

13.39%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

17.04%

+3.80%