PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECON returned 5.90%/yr vs 8.34%/yr for INCO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECON charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности ECON и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 5.90% против 8.34% соответственно.

ECON

1 день
-1.26%
1 месяц
9.45%
С начала года
33.32%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.24%
3 года*
23.32%
5 лет*
6.84%
10 лет*
5.90%

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		33.32%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between ECON and INCO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.54

The correlation between ECON and INCO shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECON и INCO

Секторы
ECON
INCO

Технологии

30.4%
1.9%

Финансовые услуги

24.5%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
59.3%

Сырьевые материалы

7.1%

-

Промышленность

6.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
37.5%

Энергетика

3.5%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

ECON
30.4%
INCO
1.9%

Финансовые услуги

ECON
24.5%
INCO

-

Коммуникационные услуги

ECON
10.2%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

ECON
8.6%
INCO
59.3%

Сырьевые материалы

ECON
7.1%
INCO

-

Промышленность

ECON
6.5%
INCO
1.4%

Потребительский защитный сектор

ECON
3.5%
INCO
37.5%

Энергетика

ECON
3.5%
INCO

-

Здравоохранение

ECON
2.8%
INCO

-

Коммунальные услуги

ECON
1.4%
INCO

-

Недвижимость

ECON
1.4%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

ECON vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8383
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.56

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
-0.71

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.92

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

-0.44

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

-1.13

+17.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

-0.56

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ECON и INCO

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, примерно равная максимальной просадке INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-47.69%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-21.37%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-29.98%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-29.98%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-47.69%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-24.00%

+21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-10.58%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

8.35%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и INCO

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.78%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

14.38%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

16.86%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.90%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

20.31%

+0.72%

Сравнение комиссий ECON и INCO

ECON берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и INCO

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.33%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECON and INCO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (9.08%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.34% vs 5.90% for ECON. On fees, ECON is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.34% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECON is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

ECON has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for INCO.

ECON is categorized as Emerging Markets Equities, while INCO is Asia Pacific Equities. ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. Their fees differ too: 0.49% for ECON and 0.75% for INCO.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор