PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECON с FEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

ECON и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECON и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECON и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		5.16%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 3.59% против 8.59% соответственно.

ECON

1 день
3.72%
1 месяц
-9.41%
С начала года
5.16%
6 месяцев
10.37%
1 год
34.32%
3 года*
13.54%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.59%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ECON:
ECON с SPYECON с FLCHECON с VWOECON с IDMOECON с AVEEECON с MFEMECON с REVS
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий ECON и FEM

ECON берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Доходность на риск

ECON vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.39

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.80

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

13.17

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между ECON и FEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и FEM

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок ECON и FEM

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, примерно равная максимальной просадке FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ECONFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-46.23%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.93%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-31.72%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-46.23%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-4.31%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-15.20%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.81%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и FEM

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECONFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

7.29%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

13.67%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.27%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

18.20%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

20.95%

-0.11%