Сравнение ECNS с YINN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN).
ECNS и YINN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и YINN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и YINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -25.10% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -25.10%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 2.41% против -18.28% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -13.34%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
YINN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -25.10%
- 6 месяцев
- -43.52%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- -18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и YINN
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.
Доходность на риск
ECNS vs. YINN — Ранг доходности на риск
ECNS
YINN
Сравнение ECNS c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | YINN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.29 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.07 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.47 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -1.12 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.29 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.22 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и YINN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и YINN
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности YINN в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.33% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и YINN
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и YINN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -98.87% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -46.61% | +29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -96.42% | +36.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -98.59% | +35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -97.34% | +62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -68.18% | +38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 19.63% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и YINN
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 19.83% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 43.83% | -28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 71.63% | -46.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 94.05% | -64.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 81.87% | -55.82% |