Сравнение ECNS с YCS
ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ECNS is a China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 1.06% против 12.99% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 1.06%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам ECNS и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -10.09% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between ECNS and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between ECNS and YCS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECNS vs. YCS — Ранг доходности на риск
ECNS
YCS
Сравнение ECNS c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECNS | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.61 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.41 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECNS и YCS
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECNS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -49.56% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -8.30% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -23.05% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.03% | -27.32% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -27.32% | -36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.13% | 0.00% | -42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.47% | -19.80% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 2.62% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и YCS
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECNS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.47% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 11.85% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 16.54% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 21.09% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 18.70% | +7.10% |
Сравнение комиссий ECNS и YCS
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и YCS
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.54% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECNS and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECNS has higher volatility (6.40%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 1.06% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for YCS.
ECNS is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECNS и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор