Сравнение ECNS с XPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP).
ECNS и XPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и XPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 2.41% против -5.13% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и XPP
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.
Доходность на риск
ECNS vs. XPP — Ранг доходности на риск
ECNS
XPP
Сравнение ECNS c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.17 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.09 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.26 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -0.66 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.17 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.09 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и XPP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и XPP
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности XPP в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и XPP
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и XPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -89.90% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -32.09% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -85.54% | +25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -89.90% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -77.80% | +42.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -47.52% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 12.74% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и XPP
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 13.51% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 29.10% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 47.46% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 62.66% | -33.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 54.97% | -28.92% |