Сравнение ECNS с MCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews China Active ETF (MCH).
ECNS и MCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ECNS и MCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -4.32% |
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 17.32% | -19.91% | -3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью -6.13%.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и MCH
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.
Доходность на риск
ECNS vs. MCH — Ранг доходности на риск
ECNS
MCH
Сравнение ECNS c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.44 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.61 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 1.90 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.44 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.10 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и MCH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и MCH
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности MCH в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и MCH
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и MCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -40.53% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -17.61% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -12.80% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -19.06% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 5.64% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и MCH
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Matthews China Active ETF (MCH) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.96% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.52% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 23.81% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 29.85% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 29.85% | -3.80% |