PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с MCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews. ECNS is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, ECNS returned 7.75%/yr vs 13.41%/yr for MCH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MCH.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 4.00%.

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и MCH

2026 (YTD)2025202420232022
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-4.32%
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%

Correlation

The correlation between ECNS and MCH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between ECNS and MCH shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECNS и MCH

Секторы
ECNS
MCH

Здравоохранение

19.8%
5.5%

Технологии

16.9%
15.0%

Промышленность

16.2%
12.4%

Недвижимость

8.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
16.2%

Сырьевые материалы

7.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
13.2%

Финансовые услуги

4.4%
25.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.6%

Энергетика

3.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

ECNS
19.8%
MCH
5.5%

Технологии

ECNS
16.9%
MCH
15.0%

Промышленность

ECNS
16.2%
MCH
12.4%

Недвижимость

ECNS
8.8%
MCH
2.7%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
MCH
16.2%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
MCH
9.5%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
MCH
13.2%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
MCH
25.5%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
MCH
0.6%

Энергетика

ECNS
3.4%
MCH
1.0%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
MCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA

Доходность на риск

ECNS vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.27

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.84

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.69

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

4.53

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MCH равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSMCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.19

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ECNS и MCH

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-40.53%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-15.05%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-30.57%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-3.39%

-35.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-18.49%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

5.58%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и MCH

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.65%, в то время как у Matthews China Active ETF (MCH) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.72%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

14.44%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

20.18%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

29.51%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

29.51%

-3.62%

Сравнение комиссий ECNS и MCH

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и MCH

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности MCH в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and MCH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCH has higher volatility (6.72%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 7.75% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 1.69% for MCH.

ECNS is categorized as Asia Pacific Equities, while MCH is China Equities. They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.79% for MCH.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор