Сравнение ECNS с KSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR).
ECNS и KSTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и KSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | -9.96% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у KSTR с доходностью -0.27%.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и KSTR
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Доходность на риск
ECNS vs. KSTR — Ранг доходности на риск
ECNS
KSTR
Сравнение ECNS c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.57 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.89 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.01 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.15 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и KSTR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и KSTR
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и KSTR
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и KSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -66.46% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -17.70% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -66.46% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -33.21% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -39.46% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 6.68% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и KSTR
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.94% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 22.35% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 32.52% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 37.45% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 37.24% | -11.19% |