Сравнение ECNS с JCHI
ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. ECNS is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, ECNS returned 5.03%/yr vs 7.58%/yr for JCHI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -1.81%.
ECNS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 1.06%
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECNS и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -10.09% | 36.49% | 5.64% | -20.97% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between ECNS and JCHI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between ECNS and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECNS vs. JCHI — Ранг доходности на риск
ECNS
JCHI
Сравнение ECNS c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECNS | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.63 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.32 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECNS и JCHI
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECNS | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -29.57% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -14.37% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -27.47% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.13% | -9.54% | -32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.47% | -13.22% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 6.90% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и JCHI
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеют волатильность 6.40% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECNS | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.49% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.51% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 18.60% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 24.76% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 24.76% | +1.04% |
Сравнение комиссий ECNS и JCHI
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и JCHI
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности JCHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.54% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECNS and JCHI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCHI has higher volatility (6.49%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs JCHI's -29.57%.
On 3-year performance, JCHI leads with 7.58% vs 5.03% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.58% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 1.84% for JCHI.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECNS и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор