Сравнение ECNS с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
ECNS и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 2.41% против 8.94% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и IPAC
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
ECNS vs. IPAC — Ранг доходности на риск
ECNS
IPAC
Сравнение ECNS c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.24 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.72 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.22 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.41 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и IPAC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и IPAC
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IPAC в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и IPAC
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -30.99% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -11.49% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -29.64% | -29.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -30.99% | -32.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -6.64% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -7.55% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 3.05% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и IPAC
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.11% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 12.84% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 19.52% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 16.52% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 16.59% | +9.46% |