Сравнение ECNS с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
ECNS и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.84% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и EWM
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
ECNS vs. EWM — Ранг доходности на риск
ECNS
EWM
Сравнение ECNS c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.84 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.51 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.17 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 11.70 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.84 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и EWM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и EWM
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и EWM
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -89.19% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -9.09% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -23.84% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -43.81% | -19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -7.46% | -27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -31.97% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.46% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и EWM
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеют волатильность 5.98% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.91% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 10.31% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 15.89% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 13.62% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 16.36% | +9.69% |