Сравнение ECNS с DRGN
ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ECNS returned -13.15% vs 34.57% for DRGN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 7.02%.
ECNS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- -17.82%
- С начала года
- -12.63%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 0.83%
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECNS и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -12.63% | 2.68% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
Correlation
The correlation between ECNS and DRGN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between ECNS and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECNS vs. DRGN — Ранг доходности на риск
ECNS
DRGN
Сравнение ECNS c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECNS | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.66 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.44 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECNS и DRGN
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECNS | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -20.86% | -42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -20.86% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.76% | -14.65% | -29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.47% | -8.19% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 10.08% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и DRGN
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.76%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECNS | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 13.65% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 25.62% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 36.15% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 36.02% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 36.02% | -10.21% |
Сравнение комиссий ECNS и DRGN
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и DRGN
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности DRGN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.73% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
ECNS and DRGN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (13.65%) compared to ECNS (6.76%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 34.57% vs -13.15% for ECNS. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 34.57% return vs -13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.
ECNS has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 1.14% for DRGN.
ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECNS и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор